Wykład Marka Karasia


W dniu 21/05/205 roku w Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbył się wykład dr. hab. Marka Karasia z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydz Matematyki i Informatyki, Zaklad Matematyki Finansowej

Tematy wykładu:

- kontrakty terminowe (co to jest),
- ustalanie ceny realizacji kontraktu terminowego (fair ceny)
- co to jest arbitraż
- czym rózni się kontrakt terminowy (prawdziwy) od kontraktu typu fututeres,
- co to jest opcja i czym sie równi od kontraktów terminowych
- co to jest pozycja krótka i długa na opcjach
- pojęcie opcji typu Europejskiego i Amerykańskiego (ewentualnie opcje azjatyckie i inne egzotyczne)
- co to jest funkcja wypłaty i jakie jest jej znaczenie (dla pojęcia instrumentu pochodnego)
 

a także ...

- co to są procesy stochastyczne,
- jak wygląda model Blacka-Scholesa (matematycznie, jakie kryją się za tym założenia ekonomiczne)
- co to jest filtracja i po co to jest (interpretacja filtracji)
- co to jest stochastyczne równanie różniczkowe
- mniej lub więcej skąd bierze się formuła wyceny opcji kupna w modelu B-S
- formuła parytetu dla opcji Europejskiej kupna i sprzedaży
 
 

 

Zapraszamy w następnych miesiącach na kolejne ciekawe tematy. Przypominamy, że na wykłady i seminaria wstęp jest bezpłatny. Będziemy informować o kolejnych tematach i terminach na naszym portalu.
 
Zarząd ITB.